Programa de verão em estatistica 2018

Teoria das Probabilidades

José Galvão Leite (UFSCar). Colaborador: Francys Souza (ICMC-USP)

Período: 02 de Janeiro a 09 de Fevereiro de 2018.
Horários: 2º, 3º e 4º (10h00 a 12h00), 5º (10h00 a 12h00 e 14h00 a 16h00). Local: Sala 7, AT01 (Área Sul).
Aviso: a primeira aula (no 02/01) será realizada excepcionalmente de 14h00 às 16h00 na sala 7 do AT01 (Área Sul).

Ementa: Experimento aleatório, espaço de probabilidade, eventos, probabilidade condicional. Variável aleatória, esperança, variância, momentos, distribuição conjunta. Principais distribuições de probabilidade. Funções geradoras de momentos e características. Leis Fraca e Forte dos grandes números e Teorema Central do Limite.

Bibliografia:
[1] James, B. Probabilidade: um curso em nível intermediário. 2º ed. Proj. Euclides, Rio de Janeiro, 1996.
[2] Ross,S. First course in probability. 7º ed. Prentice Hall, N. Jersey, 2005.

Extreme Values and Financial Risk

Saralees Nadarajah (University of Manchester)

Período: 05, 08 e 09 de Janeiro
Horário: 10h00 a 12h00. Local: Auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano (sala 6-001) no ICMC-USP. Este curso será ministrado em inglês.

Aims: To introduce probabilistic fundamentals and some statistical models in extreme value theory with applications to finance.

Brief description: The course will give some probabilistic and statistical details of univariate and bivariate extreme value theory. The topics covered will include: fundamental of univariate extreme value theory, the three extreme value distributions, various models for univariate extremes, fundamentals of bivariate extreme value theory, and various models for bivariate extremes. The course will contain a great deal material on applications of the models to finance. Software in R will be used.

Minicurso de Jurimetria com o R

Julio Trecenti (Associação Brasileira de Jurimetria)

Período: 15, 17, 19, 22 e 24 de Janeiro de 2018.
Horário: 9h00 a 12h00. Local: Auditório 1 da Biblioteca da UFSCar.

Nesse curso abordamos aspectos teóricos e práticos da Jurimetria, essenciais para um profissional da Estatística que tenha interesse em trabalhar nessa área de pesquisa. O curso é voltado para estatísticos e está organizado em duas partes principais. Na primeira parte, apresentamos as ferramentas de trabalho do laboratório de Jurimetria, que permitem a execução de nossas pesquisas. Na segunda parte, apresentamos diversas aplicações da Jurimetria, focando em metodolodia de pesquisa, técnicas estatísticas e conceitos fundamentais de Jurimetria. Para a primeira parte do curso, será necessário ter conhecimentos do software estatístico R, como a lógica de programação, sintaxe do R e ambientação com o RStudio. Para as partes seguintes, será necessário ter conhecimentos básicos de estatística, como probabilidade, verossimilhança, inferência e processos estocásticos.

Bibliografia:
[1] Wickham, Hadley, and Garrett Grolemund. R for data science. (2016)
[2] Friedman, Jerome, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. The elements of statistical learning. Vol. 1. New York: Springer series in statistics, 2001.

Limites de escala para processos Markovianos e aplicações

Matthieu Jonckheere (Universidad de Buenos Aires)

Período: 29 de Janeiro a 01 de Fevereiro.
Horário: 9h00 a 13h00 (haverá intervalos). Sala 4-001 do ICMC-USP. O curso será ministrado em inglês.

Neste curso serão considerados processos de Markov em tempo contínuo, e introduzidas técnicas de martingais e funções de Lyapunov que são de grande utilidade para estabelecer propriedades ergódicas destes processos. Logo, será introduzido o conceito de limite de escala em dimensão finita e será mostrada sua importância na generalização das técnicas de Lyapunov. Serão discutidas aplicações à análise de estabilidade de redes estocásticas e à análise de grafos aleatórios. Finalmente serão introduzidos limites de campo médio e suas aplicações em equilíbrio de cargas e estudo de dinâmica de populações. O curso será organizado em aulas teóricas seguidas da utilização dos conceitos aprendidos para resolver problemas aplicados a serem desenvolvidos pelos alunos participantes com a orientação do professor.

Bibliografia:
[1] Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation, and Queues, P. Brémaud, Springer (1999).
[2] Convergence of Markov processes, M. Hairer, Notes (2016).
[3] Markov chains and stochastic stability, S. Meyn and R. Tweedie, Springer (1993).
[4] Stochastic networks and queues, P. Robert, Springer (2003).

Métodos computacionais para inferência com aplicações em R

Paulo Justiniano Ribeiro Junior (UFPR)

Período: 05 a 07 Fevereiro de 2018 (a ser ministrado durante o VI WPSM).

Métodos numéricos e/ou computacionais são parte essencial do ferramental para tratamento de problemas de inferência estatística. Ambientes de prototipação e linguagens como o R (www.r-project.org) favorecem a implementação de métodos visando flexibilidade na especificação de modelos estatísticos. Este curso visa revisar a discutir diversos métodos aplicáveis em modelagem estatística. Serão abordados procedimentos numéricos como algorítmos para otimização/maximização, solução de sistemas, dentre outros, bem como métodos estocásticos para inferência via métodos computacionalmente intensivos. Exemplos de implementação são fornecidos em linguagem R.

Statistical Analysis of the Exchange Rate of Bitcoin and Other Cryptocurrencies

Stephen Chan (University of Manchester)

Seminário do PIPGEs

Data: 05 de Janeiro de 2018. Local e hora: Auditório 1 da Biblioteca da UFSCar (14h00).

Bitcoin and other cryptocurrencies are becoming a popular currency. We provide a statistical analysis of the log-returns of the exchange rate of Bitcoin and cryptocurrencies versus the United States Dollar. Fifteen of the most popular parametric distributions in finance are fitted to the log-returns. Predictions are given for future values of the exchange rate.

• Slides da apresentação
• O seminário foi transmitido ao vivo. Segue o link com o vídeo da apresentação: http://webconferencia.sead.ufscar.br/p6g6eww1b55/